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一个操盘手的告白:如何建立属于自己的股票交易系统

2021-01-13 19:10:57    /    股票入门  /  作者:股票配资  / 阅读:

交易系统是一个完整的交易规则系统。精心设计的交易系统必须为投资决策的所有相关环节制定相应的明确法规。这些规定必须是客观和唯一的,不允许有不同的解释。精心设计的交易系统必须满足用户的心理特征,投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。交易系统的特征在于其完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。理论上,对于任何用户,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。系统的可重复性是该方法的科学性,系统交易方法是一种科学的投资交易方法。

大多数投资者倾向于将决策重点放在市场分析和判断上,这实际上是有偏见的。成功的投资不仅需要正确的市场分析,还需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者中最重要的是心理控制,其次是风险管理,然后是分析技能,即所谓的3M系统(思维,金钱,市场)。如果用类比来描述,则市场判断仅占投资行为重要性的1%。大多数投资者所忽略的是投资行为的决定性因素。市场分析是管理的前提。只有通过正确的市场分析,才能建立具有积极期望的交易系统。风险管理只能在具有积极期望的交易系统下发挥最大效力。心理控制是两个桥梁和纽带之间的联系。如果一个人的心理素质不好,他通常会偏离正确的市场分析方法,而用主观意愿代替客观分析,并且经常会偏离风险管理的基本原则。

股票交易系统是如此丰富!

如果投资者想在效率市场上获得持续稳定的利润,他们必须成功解决两个主要问题:

1、如何找到高度随机的价格波动中的非随机部分;2、如何有效控制自己的心理弱点,使其不会影响您的理性决策。

许多投资者的实践证明,交易系统在以上两个方面是投资者的有力助手。当大多数投资者进入市场时,他们对市场没有系统的了解。许多投资者基于对市场的一定了解,单方面承认或否认交易想法的可行性。实际上,他们不知道如果他们要客观地评估一种交易方法,就必须确认该方法具有统计概率。效力。无论是随机的还是非随机的价格波动在统计上均无效,它们只能给投资者部分获胜的机会,而没有长期稳定获胜的可能性。交易系统的设计与评估可以帮助投资者有效地克服该方法的盲目性和单面性。

交易系统还可以帮助投资者有效地控制风险。实践证明,不使用交易系统的投资者很难准确,系统地控制风险。没有交易系统的指导,投资者很难定量评估每笔入场交易的风险,也很难评估单笔交易的风险在整体风险中的重要性。交易系统的使用可以清楚地告诉投资者每笔交易的预期利润率,预期亏损金额,预期最大亏损,预期连续获利次数,预期连续获利次数等。这些都是投资风险管理的重要参数。

帮助投资者有效克服其心理弱点可能是交易系统的最大功能。交易系统使交易决策过程更具程序性,开放性和理性。投资者可以从情绪主导的模糊选择过程转变为定量选择过程,即只需判断信号系统的反射并执行信号代表的决策即可。

一、建立您自己的股票交易系统

完整的交易系统应包括哪些方面? 1市场-买卖对象,2头寸规模-买卖数量,3进入市场-买卖时,4止损-退出亏损头寸,5离开市场-何时退出有利可图的位置,六种策略-如何买卖

1、市场-买卖对象:第一个决定是买卖对象,或者实质上是在哪个市场进行交易。如果您仅在少数几个市场中进行交易,则可以大大降低赶上趋势的机会。同时,您不想在交易量太少或趋势不确定的市场中交易。

2、头寸规模-买入或卖出多少:关于买入或卖出多少的决定绝对是基本的,但是,大多数交易者通常会误解或虐待该决定。买卖量影响多元化和基金管理。多元化是指努力使多种投资工具中的风险多样化,并通过增加成功交易的机会来增加获利的机会。正确的多元化需要在多个不同的投资工具上进行相似(如果不相同)的赌注。资金管理实际上是关于控制风险的方法,即不要过分下注,以便在出现良好趋势之前就用完自己的资金。交易最重要的方面是多少。大多数新手交易者在单笔交易中承担太多风险,即使他们采用其他有效的交易方式,也大大增加了他们破产的机会。

3、进入市场-何时购买或出售:何时购买或出售的决定通常称为进入决定。自动操作系统会生成市场进入信号,该信号指示明确的价格和进入市场的市场条件。

4、止损----何时退出亏损头寸:从长远来看,不停止亏损的交易者将不会成功。关于止损,最重要的是在打开头寸之前设置退出点。

5、退出-何时退出获利头寸:许多作为完整交易系统出售的“交易系统”并未明确说明获利头寸的退出。但是,何时退出获利头寸的问题对于系统的获利能力至关重要。没有表明盈利头寸的任何退出交易系统都不是完整的交易系统。

6、策略-如何买卖:一旦产生信号,关于执行机械化的战略考虑就变得很重要。对于较大的帐户,这尤其是一个实际问题,因为其仓位的进退可能会导致重大的反向价格波动或市场影响。

当每个人都建立股票交易系统时,有必要回答以下问题:

1、您有多少资本?很少,所以不会影响目标市场的任何股票趋势;

2、这些资金呢?这些资金都不是我的生活费,因为我有固定的收入,并且在未来三年不会使用;

3、您每天可以花多少时间进行交易?我不能每天看市场,但是每天晚上我可以有超过10分钟的时间看市场。所以我不能忍受太多短期操作,只能执行中长期操作;

4、您的计算机水平是多少,但是仅仅是可接受的水平?我的计算机水平很好,可以编程;我是一名博士生,对一些更负责任的指标和知识有很好的理解和接受;我可以轻松地理解一些更负责任的知识。

5、您在个人纪律方面的长处和短处是什么?我只有坚定的信念才能有良好的纪律感,但是平时的纪律感不是特别强,但比普通人强。

6、您可以承担多少财务损失?我认为最高为20%。

7、您未来的交易系统的目标是什么?我认为至少它应该跑赢市场,并获得40%以上的年均回报率。

回答这些问题后,可以建立股票交易系统的原型:稳定的中长期交易系统,年平均回报率超过40%,以及非常固定的交易策略防止自我控制能力差。添加人工交易因素来干扰系统。

二、股市的本质是什么?

股票市场的本质是一种博弈:A)从股票市场参与者的角度来看,股票市场的本质是一种多方博弈; B)从参与者目标的角度来看,股市博弈的本质是两方博弈,即卖空方和看涨买方进行博弈; C)股票市场游戏的本质与下棋非常相似。有人说股市就像国际象棋。这是真的。 D)多边和空方在不同的时间级别进行战斗和纠缠,就像没有两个相同的国际象棋游戏一样,股票市场也相同。过去无法预测未来,也没有完全相同的股价趋势。有些只是类似的游戏原理和利润模型。

建立交易系统的整个过程的第一步:阐明交易系统的基础

1.在讨论了股票市场的性质之后,我们应该知道建立交易系统的基础;2.建立交易系统的基础是:在股市博弈的普遍不确定性下,我们必须发现并隔离股价。运动的决定性因素是建立自己的科学交易概念和正确的交易方法。

建立交易系统的整个过程的第二步:构建交易系统

1.阐明交易系统的目的:克服人类的弱点,促进知识和行动的统一;2.澄清交易系统的特征:完整性和明确性;3.交易系统随着时间的推移和证券市场的外部环境的变化而变化,必须能够修改和调整参数;4.交易系统的一些基本子系统:市场判断,行业趋势,风险管理和人为控制。

建立交易系统的整个过程的第三步:验证交易系统

1.测试交易系统包括:统计测试,外推测试和实际测试;2.应考虑交易费用;3.应考虑由未清资金数额引起的回声效应;4.较小概率事件(统计上为胖尾巴)对交易系统的影响。

建立交易系统的整个过程的第四步:执行交易系统

1.主观的日常操作必须是主观的,交易必须立足,欲望必须消除;2.模拟操作是必不可少的。即使您不进行交易,也必须仔细观察市场,仔细审查市场,并尝试弄清多头和空头的主要思想。多动脑筋,多练习,最终实现知识和行动的正确统一

系统交易,即根据一组交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要集中在交易系统的发展中。在证券市场上,对于采用基于趋势的策略的系统交易者,成功交易系统的要素及其重要性可以设计如下:范围,10%;购买点5%卖点,10%;止损20%;资金管理,占40%;对系统的理解,洞察,响应和创新,占15%。可以看出,资金管理是最重要的要素。

三、交易系统的几个核心内涵

1:核心思想。当交易系统没有提议可交易的个人股票时,如何纠正心态,实现行为和心的统一是交易系统能够进行系统交易的首要条件。如果有一个好的交易系统,但是心态不安,不能容忍做空,或者那些继续飙升但又不知道如何控制风险的人被认为是合理的并且被强行干预,那么,这就是分离造成的失败。从交易系统的控制来看,这不能归因于交易系统程序的失败,但是心态的失败导致了交易的失败。因此,我认为心态是最重要的事情,它决定着交易系统的成败。

2:损益的核心。不同的资金起点有不同的收益和损失。例如,如果每年将100万和30,000加倍,则交易顺序是相同的,但掌握100万的个人会将收入目标降低至每年50%,而其收入将超过30,000,翻一番。其心理要求和技术要求的要求将大大降低。结果,导致了交易系统的不同性质。可能有100万人评估中线交易系统,而30,000人可能评估短期交易系统。

3:技术核心。市场上存在三种盈利模式:超卖反弹,高价卖出和低价买入以及强劲的追求。 1、超卖的反弹,超卖,将在多大程度上被扭转?弹跳,跌落到什么程度?2、高卖低买,高到什么程度高?低,低多少?吸,是一次还是多次? 3、强烈追逐,强烈,什么时候可以追逐,什么时候我们不可以追逐?追逐,你能追到多高?超跌反弹:不同的人具有不同的分析基础点,然后,要定义此超调,可以使用历史统计数据来实现。例如,如果高点下降了60%以上,并且形式,体积分布和其他技术都达到了适当的水平,那么这个超级就是必须逆转的定义。历史统计应该有很高的成功率。如果它仍然很低,那么这不是超级。高价卖出和低价买入:我认为从形式上讲,它应该是某个通道的产品,到达通道的上轨,将其抛出,到达通道的下轨,然后低吸(在您的系统中,Bollinger用于操作,但必须分析整个趋势的状态,如果处于排序趋势中,则是可行的技术分析指标,但如果明显处于上升或下降趋势中,则使用趋势线和通道线这是一个明智的选择,当然,它也适用于整理趋势,以避免波动指数(如布林带)发出的模糊或错误信号。通道的下部轨道始终在K线之下,并且在其上方的可能性很小炒股如何建立空仓,这应该是议价系统的信号。通道的上轨始终在K线之上,并且极有可能在K线之下,这应该是逃生系统的信号。它与Bollinger乐队的歌曲相同,但工作方式不同。强烈追高:当指数形成中级市场时,它将追高,这是相对安全的。也可以在下降通道中追高,但这取决于历史统计数据。实际上,用强力追逐是不合理的操作。在追逐高点的选股时期,您可以确定自己手中有资金,并且市场在上涨,而这部分资金是空的。然后,如果有以上两个交易系统,则不会清空。速度只是有差异。

4:在交易系统的信号周期中,控制的核心,因为必然存在不确定性,因此需要资金管理以最大程度地降低不确定性(有时称为风险)。这不是技术交易系统。内容。假设将成功率70%的技术交易系统添加到资金管理中,可以将其提高到80%,那么该技术交易系统的成功率将是80%,而不是70%。

5:跟踪核心在交易系统的信号周期内参与交易。后市趋势跟踪系统是否有可能改变市场,如果存在,则立即停止获胜。因此,一个好的交易系统还应该具有一个支持性的好的趋势跟踪系统,以确定趋势的结束,以便可以运行利润。

6:空头头寸的核心当交易系统中没有信号时,能否达到空头头寸所需的心理素质也是交易系统成败的主要问题。

由此可见,技术交易系统只是交易系统的一部分,而并非全部。当技术交易系统中存在信号时,该系统不会做出决策,但是人们实际上正在做出全面的行为决策。一个好的交易系统包括心态,技术,需求,耐心,控制等。因此,交易系统是一个综合的分析系统,用于在正确的时间解决决策系统,选择正确的对象并执行。正确的行为。

四、在系统交易中,资金管理主要体现在以下三个层次:

(一)头寸。也就是说,账户中股票的市场价值/(股票市场价值+债券市场价值+现金)* 100%。根据陶氏理论和随后的许多统计,大约75%市场中单个股票的趋势的趋势与市场的高度呈正相关炒股如何建立空仓,因此,根据市场的风险系数确定头寸的位置应该是一个很好且稳定的选择。当前市场风险系数是70%,那么头寸应该是30%,当然,判断市场风险系数非常困难,这里推荐三种方法,一种是表计分法,列出了各种因素设计一个每日得分的表格;一个是某基金投资总监的“ K Line Golden Law”和R28法,即使用R28与A股指数进行比较;是最简单的,是当前索引在最近si中的位置华丽的操作周期和适用原则也就是说,周朝国家图书馆的馆员劳子先生提出必须逆转事情,而逆转的高度可以根据历史统计数据来确定。

(二)组合。也就是说,当持有多只股票时,每只股票占用多少资本。这里提到的组合与CAPM和APT没有关系。每只股票占用多少资本取决于交易系统对APM的判断。如果同时使用具有不同策略的多个系统,则还取决于每个系统的目标预期年回报率,此外,在同一系统发出新的股票信号时是否交换股票也是一个系统应该考虑的问题。

(三)段。即,相同股票的交易是按段进行的。基于趋势策略的系统交易者通常需要设置多个买入和卖出点。例如,系统具有三个可能性每个买入点应该投入多少资金,这也是基金管理的内容,当然,在更多情况下配资网站,这个问题也属于买入点,卖出点和止损的范围。

位置,组合和细分这三个层次实际上是交织在一起的。例如,当判断市场的风险因素增加而必须减少头寸时,合并和细分通常也同时受到影响。理想的情况是系统本身为所有问题设置了明确的规则,但是由于软件的限制平台配资网站,实际上是不可能做到的。对于拥有中小型基金的投资者,每天使用手工方法处理它们,并逐步建立自己的一套方法,我相信他们可以取得基本的结果。

当然,无论是指标公式,股票选择公式,交易公式还是交易系统,其生命都来自交易策略。交易策略是基于对股票市场的基本原理和非随机性特征及规律性进行深入研究后制定的操作原则和总体思想。我们经常看到许多大的资金管理者和交易者没有制定任何公式。他们之所以成功,是因为他们对交易策略有系统而深入的掌握。当然,如果他们拥有好的软件,他们将战略纳入公式即可节省大量的时间和精力(此时,您已经可以为实际的作战行动编制一些指标。这非常重要。上等)。但是,一切都各有利弊,过于机械化会损害洞察力,创造力和韧性。

五、交易系统的构想:

(1),从历史牛市价值变化,股价变化,股权扩张,股权区间分析中,找出主力牛是哪种牛市。(2),制造者的操作频率从历史中赚钱,分析资产变动和获利股票所持的价格;从历史上看,亏损投机者的操作频率,资产变动以及亏损股票的价格以什么价格持有。为了找到最佳的运行频率;资产阻力水平;股价阻力水平(3),通过分析大订单(在您的交易系统描述中具有足够的主体面);分析股东数据;周转率分析;指数偏离市场重心的分析。找到买卖点。(4)。探索指数偏离度与美分之间的线性关系市场和头寸的重力,创建指数和头寸的年度和季度方程。([K59],单个股票的排他性分析,尤其是回调的单个股票的“时间,振幅,交易量”分析,空中加油的特点,确定最佳参与目标库存数量,最佳订单数量和最出色的订单间隔。

简而言之:除了市场普遍存在的特征外,交易系统的形成还应具有个性化特征。对于日间交易,具有不同交易方法的短期(小时和天),中期(周和月),长期(月和年)人也应该有所不同,这些交易方法已经包含个人操作特征。对于不同的市场,交易系统中每个子项目的重点也应有所不同,即所使用的技术分析系统参数也应进行完全调整。交易策略也应分为主要和次要,以便整个交易系统非常清晰。不论交易前的分析策略如何,从交易开始起,交易系统就必须牢牢把握三个点,一个买入点和两个卖出点,以及获利目标点和风险控制点,以利用概率在不明朗的市场中赢得,缩短和增加长度以获取总利润的方法。

六、市场波动原理

一、市场波动具有二元性的基本特征(同时存在随机不确定性和趋势确定性):在一定时间序列中,市场运作同时在其他时间表现出随机性但是,时间序列的水平有趋势;

二、市场趋势可以根据时间段分为多级趋势;

三、任何水平趋势的运行空间和时间都无法准确预测;

四、任何水平的趋势都有其生命周期:通常分为三个阶段:趋势起始期,趋势繁荣期和趋势结束期;

五、趋势稳定性与时间段的大小成正比;

六、市场运作的方向是不同层次趋势之间合力的结果,这取决于趋势之间的竞争:当多个层次的趋势收敛且方向相同时,所谓的形成趋势共鸣,市场遵循阻力最小的原则运行,市场方向明显,运行强劲有爆炸性,也称为市场失衡;当多层次趋势的方向不一致时,就会形成所谓的趋势冲突,市场缺乏定向振荡,也就是市场保持平衡。

七、大型趋势将控制较小级别的趋势(运行),但是相反,小型趋势(运行)还将为较大级别的趋势提供反馈,以影响较大级别的趋势。相互影响的效果取决于它们所位于的趋势生命周期的阶段。

通过先前的研究和分析,我们解决了交易哲学中的一些问题。接下来,我们需要讨论所采用的特定交易策略。趋势跟踪还是基本分析?在交易策略方面,有很多策略可供选择。如趋势跟踪。趋势追随者认为市场存在一定趋势。向上或向下,当形成一定趋势时,将一直保持该趋势,直到没有明显的转向趋势信号为止。趋势跟踪是最常见,最简单和最常用的交易策略。基本面分析。巴菲特的一个典型例子是基于基本面分析的交易员。对于个人而言,没有太多的时间,没有太多的资源,以及太多的分析策略来分析上市公司和市场的基本面,因此他们只能选择趋势跟踪。趋势跟踪中有很多指标可供选择,主要有三类:趋势,能量和​​冲击。在所有指标中,除移动平均线系统外,其他指标也可能被钝化或发生故障,因此在交易系统中,移动平均线系统被选作主要指标。移动平均线系统的指标主要包括移动平均线和加权移动平均线。主要取最简单的算术移动平均值。在简单的移动平均线中,最著名的是Granville八种操作方法。

格兰维尔提出的四个购买规则:

①平均线从下降到上升逐渐趋于平缓,当股票价格从平均线以下突破平均线时,这是一个买入信号。

②尽管股价跌破了平均线以下,但很快又重新上涨并突破了平均线,此时您可以购买更多。

③股价跌破平均线并恢复上升趋势。此时,平均线继续上升,这仍然是一个买入信号。

④当股价跌至平均线以下并远离平均线时,可能会产生强劲的反弹,这也是买入信号。但是请记住,反弹后它将继续下降,所以您不能喜欢它。这是因为总体局势已转弱,长期战斗必将陷入困境。

格兰维尔提出的四大销售规则:

⑤平均线的趋势从上升到下降逐渐趋于平缓,股票价格从平均线以上跌破平均线,这是一个卖出信号。

⑥尽管股价反弹至均线上方,但很快跌破均线,此时均线仍在下跌,这也是一个卖出信号。

⑦股票价格跌破平均线以下,然后反弹至平均线,但在突破平均线之前受到阻碍并回落,这仍然是卖出信号。当股价从上升的平均线附近迅速上涨时,投资风险急剧上升,并且随时都有回落的趋势,这是另一个卖出信号。

格兰维尔移动平均线的八个定律中的前四个用于确定何时购买,而后四个则用于确定何时出售。简而言之,当使用移动平均线来判断股价趋势时,大致遵循以下规则:当平均线上升时,这是一个购买机会,当其下跌时,它是一种出售机会;当平均线从下降变为上升时,股价从平均线以下上升。当平均线突破时,是购买的最佳时机。当平均线从上升线变为下跌线,并且股票价格从平均线跌至平均线以下时,这是卖出重要时刻。神秘?格兰维尔的《八种方法》揭示了两个谜团,一个是澄清销售点,大多数人一眼就能理解。鲜为人知的另一个关键是平均线角。我们假设平均线在零度处是平坦的。如果平均线是平坦的,则以一定角度购买,然后以一定角度向下出售。移动平均线的不同角度将大大提高交易的成功率。 At the same time, the Granville Eight Method contains information on the oversold rebound in the bear market, which is more difficult to grasp and excludes buying and selling signals. Pending?

The Eight Methods of Granville did not solve a vital problem. It is the choice of moving average, or the choice of period. Perhaps Granville just wants to give people philosophical guidance and leave the choice of cycle to the traders themselves. How to choose the period?

How does the trading system choose the period? If it is due to the trading time that it is a mid-to-long-term daily trader, the cycle will be in daily units. The most popular options at the moment are 10-day, 20-day, and 30-day moving averages, which are the most popular setting methods for each trading software; there is another one that is 14th, 28th, and 56th, which is based on weeks. Week is an ancient and natural cycle, which plays an irreplaceable role in daily life. There is also a trading cycle of 13th, 34th, and 55th. The choice of this moving average stems from the Fibonacci magic number: 1+2=32+3=53+5=85+8=138+13=2113+21= 3421+34=5534+55=89... We choose three of them, 13、 34、55 as the moving average system. If you choose this way, you have the characteristics of short-term, mid-term, and long-term. Short-term 13 has a small number and many signals, which increases the fun of trading and avoids leaving the market without trading signals for a long time. The mid-line 34 is much larger than the 28 of the Keynes double line, which ensures the stability of the mid-line position, and the long-term 55 moving average includes the signal of the bull-bear conversion. After choosing the moving average, we must begin to define trading signals.

First, divide the position into three equal parts, representing short-term, mid-term, and long-term positions: buy signal: 1 When the stock price is above the 13-day moving average and the angle of the 13-day moving average is greater than 30°, buy a short-term position; 2 When the stock price is above the 34-day moving average and the angle of the 34-day moving average is greater than 15°, buy a mid-line position; 3 When the stock price is above the 55-day moving average and the angle of the 55-day moving average is greater than 0°, buy a long-term position. Sell ​​signals: 1 When the stock price falls below the 13-day moving average, sell short-term positions; 2 When the stock price falls below the 34-day moving average, sell mid-term positions; 3 When the stock price falls below the 55-day moving average, sell long-term positions. In this case, if you are in a bear market and your position is very low, generally one-third of your position is traded; if a medium-term opportunity comes, your position is two-thirds; if you are in a long-term opportunity, you always trade in a full position. This buying and selling law covers the principle of position control. Stop loss: Protect your account. After the trading rules are formed, you should start setting stop loss. The stop loss position will be set at the possible technical support level of 5%-10% down from the buying point, such as 平台, the lowest position, etc. Wait. In this case, the trading system is basically established, and the rest is testing and optimization. You can think it is too simple, so simple that many people dismiss it, but the philosophy and philosophy behind it are indeed very many people. It's hard to understand. After that, there is another problem that needs to be dealt with, that is, this moving average refers to the broader market.

The stock market does not depend on luck for gambling. Everyone must continue to summarize and learn. Only a deep understanding of the market and understanding of the rules of the stock market can survive in the long run. If you have a stock quilt or a friend who doesn't know how to pick stocks and doesn't know how to buy or sell, you can come to me for help. Identify the main flow of funds, no longer buy, then sell and sell, solve your stock selection, buying and selling points and quilt issues, and clearly identify the dealer's trading trends, I hope everyone can form their own trading system. Push the idea of ​​choosing strong bull stocks every day! Author WeChat: [wy601668] Return to Sohu, see more